PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTMX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTMX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FGTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTMX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTMX и VWEHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		-0.24%9.80%9.38%11.04%-13.18%3.85%2.31%14.20%-3.08%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGTMX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.

FGTMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGTMX:
FGTMX с QQQFGTMX с CCLFXFGTMX с CPMPXFGTMX с CRDOXFGTMX с CWFIXFGTMX с FBGRXFGTMX с FCNTX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FGTMX и VWEHX

FGTMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGTMX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTMX
Ранг доходности на риск FGTMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTMX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTMXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.02

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.72

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

10.98

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTMX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTMX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTMXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между FGTMX и VWEHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTMX и VWEHX

Дивидендная доходность FGTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		5.93%6.38%6.06%5.32%3.91%4.13%4.68%5.05%0.44%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FGTMX и VWEHX

Максимальная просадка FGTMX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTMX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTMXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-30.17%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.52%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-13.83%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.44%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.30%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.63%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTMX и VWEHX

Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.48% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTMXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.27%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.43%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

4.86%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

5.26%

+1.19%