PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-8.18%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FAGIXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGTKX и FZROX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGTKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.50

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.51

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.28

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.98

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGTKX и FZROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и FZROX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и FZROX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-34.96%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-12.44%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-25.12%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.61%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.58%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.52%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.81%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

18.68%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

17.45%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

20.28%

-8.55%