PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSKX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGSKX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSKX и TGFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6
-6.49%10.90%33.36%27.45%-24.38%22.74%35.92%28.35%-3.00%24.68%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGSKX показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGSKX имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции TGFRX немного отстают с 13.73%.


FGSKX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-8.36%
1 год
12.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.16%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Tanaka Growth Fund

Сравнение комиссий FGSKX и TGFRX

FGSKX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.


Доходность на риск

FGSKX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSKX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGSKXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.93

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

7.48

-4.83

FGSKX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSKX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSKX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSKXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между FGSKX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSKX и TGFRX

Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6
5.74%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSKX и TGFRX

Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и TGFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGSKXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-95.35%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-16.01%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-95.35%

+59.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-95.35%

+58.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-92.38%

+81.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-31.67%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

7.24%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSKX и TGFRX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) составляет 6.50%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGSKXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

12.37%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

24.40%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

35.36%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

793.45%

-771.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

561.16%

-538.79%