PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции FHYTX по среднегодовой доходности: 14.20% против 6.38% соответственно.

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FGSIX и FHYTX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGSIX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.42

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.98

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

8.39

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FHYTX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.07

-0.43

Корреляция

Корреляция между FGSIX и FHYTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и FHYTX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и FHYTX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-34.98%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-3.17%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-17.04%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-24.18%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-2.15%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.54%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

0.75%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и FHYTX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

1.61%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

2.66%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

4.34%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

5.65%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

7.28%

+15.02%