Сравнение FGSI с DCMT
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 29.86%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 29.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FGSI and DCMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
FGSI
DCMT
Сравнение FGSI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.08 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и DCMT
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -11.95% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.78% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.14% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 18.46% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.83% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.83% | -3.33% |
Сравнение комиссий FGSI и DCMT
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и DCMT
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности DCMT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.83% | 3.67% | 1.59% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and DCMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 2.83% for DCMT.
FGSI is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and DoubleLine. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор