Сравнение FGSI с BDRY
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. FGSI is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.81%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 131.33%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- -11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.81% | 54.95% |
Correlation
The correlation between FGSI and BDRY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов FGSI и BDRY
Секторы
FGSI
BDRY
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FGSI
BDRY
-
Здравоохранение
FGSI
BDRY
-
Финансовые услуги
FGSI
BDRY
Потребительский циклический сектор
FGSI
BDRY
-
Промышленность
FGSI
BDRY
-
Коммуникационные услуги
FGSI
BDRY
-
Энергетика
FGSI
BDRY
-
Потребительский защитный сектор
FGSI
BDRY
-
Сырьевые материалы
FGSI
BDRY
-
Недвижимость
FGSI
-
BDRY
-
Коммунальные услуги
FGSI
-
BDRY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. BDRY — Ранг доходности на риск
FGSI
BDRY
Сравнение FGSI c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.13 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и BDRY
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -89.16% | +80.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -69.40% | +66.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -58.39% | +56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 42.09% | -29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 60.66% | -48.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 62.55% | -50.05% |
Сравнение комиссий FGSI и BDRY
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и BDRY
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and BDRY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 0.00% for BDRY.
FGSI is categorized as Derivative Income, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор