PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRTX с YTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с YTRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while YTRA (Yatra Online, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FGRTX returned 17.12%/yr vs -14.47%/yr for YTRA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и YTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Yatra Online, Inc. (YTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у YTRA с доходностью -50.49%.

FGRTX

1 день
0.92%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
9.83%
С начала года
12.29%
1 год
25.14%
3 года*
24.77%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.42%

YTRA

1 день
-2.09%
1 месяц
-6.26%
6 месяцев
-47.55%
С начала года
-50.49%
1 год
-7.25%
3 года*
-23.65%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и YTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		12.29%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
YTRA
Yatra Online, Inc.		-50.49%41.27%-22.70%-32.37%39.31%-10.36%-38.73%-21.64%-46.26%-20.00%

Correlation

The correlation between FGRTX and YTRA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Yatra Online, Inc.

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с FXAIX
Часто сравнивают с YTRA:
YTRA с XIT.TO

Доходность на риск

FGRTX vs. YTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
YTRA
Ранг доходности на риск YTRA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTRA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTRA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTRA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTRA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c YTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Yatra Online, Inc. (YTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRTXYTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.11

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.34

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.13

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-0.23

+12.65

FGRTX vs. YTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа YTRA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и YTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и YTRA

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки YTRA в -95.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и YTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXYTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-95.50%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-55.96%

+46.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-77.43%

+58.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-80.27%

+56.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.82%

+92.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-72.33%

+63.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

31.55%

-29.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и YTRA

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.50%, в то время как у Yatra Online, Inc. (YTRA) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXYTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

16.99%

-13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

46.07%

-36.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

66.97%

-54.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

59.91%

-43.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

62.48%

-44.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и YTRA

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как YTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.46%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
YTRA
Yatra Online, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRTX and YTRA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YTRA has higher volatility (16.99%) compared to FGRTX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs YTRA's -95.50%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и YTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор