PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с YTRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с YTRA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Yatra Online, Inc. (YTRA).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и YTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Yatra Online, Inc. (YTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и YTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-1.47%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
YTRA
Yatra Online, Inc.		-37.08%41.27%-22.70%-32.37%39.31%-10.36%-38.73%-21.64%-46.26%-20.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у YTRA с доходностью -37.08%.

FGRTX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.42%

YTRA

1 день
0.90%
1 месяц
0.90%
С начала года
-37.08%
6 месяцев
-20.00%
1 год
36.32%
3 года*
-21.10%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Yatra Online, Inc.

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с YTRA:
YTRA с XIT.TO

Доходность на риск

FGRTX vs. YTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
YTRA
Ранг доходности на риск YTRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c YTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Yatra Online, Inc. (YTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXYTRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.52

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.23

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.93

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

2.42

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. YTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа YTRA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и YTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXYTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.52

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.24

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.34

+0.79

Корреляция

Корреляция между FGRTX и YTRA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и YTRA

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как YTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.95%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
YTRA
Yatra Online, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и YTRA

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки YTRA в -95.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и YTRA.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXYTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-95.50%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-47.12%

+38.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-80.27%

+56.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-90.87%

+85.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-71.75%

+62.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

18.08%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и YTRA

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 5.53%, в то время как у Yatra Online, Inc. (YTRA) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXYTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

19.73%

-14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

49.81%

-40.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

70.78%

-52.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

60.48%

-43.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

62.58%

-44.46%