Сравнение FGROX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FGROX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGROX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.31% против 16.72% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGROX и EFCNX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
FGROX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
FGROX
EFCNX
Сравнение FGROX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.43 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.41 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.87 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 3.10 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.43 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FGROX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и EFCNX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и EFCNX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGROX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -38.34% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.32% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -38.34% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -38.34% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.74% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.45% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и EFCNX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGROX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 0.00% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 5.20% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 22.14% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 23.15% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.85% | +2.19% |