PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с WRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с WRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).

FGRO и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-28.66%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-1.67%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

WRND

1 день
1.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.26%
1 год
25.07%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с SPWOWRND с GABFWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT

Сравнение комиссий FGRO и WRND

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

FGRO vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROWRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.53

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между FGRO и WRND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и WRND

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.17%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и WRND

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и WRND.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и WRND

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.05%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

13.27%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

20.63%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

18.78%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

18.78%

+6.81%