PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FGRO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		0.62%22.61%16.02%19.58%-12.56%17.59%
Разные валюты инструментов

FGRO торгуется в USD, в то время как FGRO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGRO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 0.62%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
20.06%
3 года*
17.26%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с VVL.TO

Сравнение комиссий FGRO и FGRO.NEO

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.58

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.14

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.15

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.40

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между FGRO и FGRO.NEO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FGRO.NEO

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FGRO.NEO

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.16%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

8.37%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

12.74%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

13.52%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

13.49%

+12.10%