PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и FCCM.NEO


2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
4.19%50.03%16.99%12.61%-9.88%14.54%
Разные валюты инструментов

FGRO торгуется в USD, в то время как FCCM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCM.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 2.80%.


FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*

FCCM.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.80%
6 месяцев
14.56%
1 год
46.96%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Сравнение комиссий FGRO и FCCM.NEO

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.


Доходность на риск

FGRO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRO

FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGROFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.55

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.21

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.85

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

16.23

-9.38

FGRO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGROFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.55

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.12

+0.39

Корреляция

Корреляция между FGRO и FCCM.NEO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FCCM.NEO

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM202520242023202220212020
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FCCM.NEO.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FCCM.NEO

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGROFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.39%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

13.83%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

18.55%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.37%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

31.89%

-6.30%