PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с ZCON.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).

FGRO.NEO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и ZCON.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.39%9.31%11.51%9.89%-11.00%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 0.39%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.63%
3 года*
8.96%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и ZCON.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOZCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

5.81

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.71

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.73

+0.55

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и ZCON.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и ZCON.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ZCON.TO в 2.16%

TTM2025202420232022202120202019
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и ZCON.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и ZCON.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-17.22%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-5.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-15.88%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.86%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.26%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.50%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и ZCON.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.94%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

4.68%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

7.64%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.17%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

8.02%

+2.44%