Сравнение FGRO.NEO с XTR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).
FGRO.NEO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и XTR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и XTR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 2.82% | 5.04% | 12.59% | 4.85% | -4.61% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
XTR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и XTR.TO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
XTR.TO
Сравнение FGRO.NEO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | XTR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.62 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.81 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.72 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 2.40 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.62 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.37 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и XTR.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и XTR.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 4.03% | 4.10% | 4.14% | 4.46% | 4.47% | 4.08% | 5.39% | 5.21% | 5.57% | 5.08% | 5.14% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и XTR.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и XTR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -51.58% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -5.90% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -9.87% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.64% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.12% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.76% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и XTR.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 2.18% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 4.72% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 7.08% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.38% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 8.37% | +2.09% |