Сравнение FGRO.NEO с TCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO).
FGRO.NEO и TCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и TCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и TCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.98% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.69% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у TCON.TO с доходностью 0.69%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
TCON.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и TCON.TO
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
TCON.TO
Сравнение FGRO.NEO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | TCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.77 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.63 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.65 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.64 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и TCON.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и TCON.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TCON.TO в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.79% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и TCON.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и TCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -16.43% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -5.23% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -16.43% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -2.88% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.83% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.41% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и TCON.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.50% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 5.05% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 7.31% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.74% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.57% | +2.89% |