PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRO.NEO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и MGRW.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF
0.63%18.19%21.41%15.35%-9.30%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью 0.63%.


FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*

MGRW.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.08%
1 год
18.48%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity All-in-One Growth ETF

Mackenzie Growth Allocation ETF

Сравнение комиссий FGRO.NEO и MGRW.TO


Доходность на риск

FGRO.NEO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGRO.NEOMGRW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.24

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.98

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

8.48

-1.46

FGRO.NEO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRW.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGRO.NEOMGRW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и MGRW.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и MGRW.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MGRW.TO в 1.88%


TTM202520242023202220212020
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF
1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и MGRW.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и MGRW.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FGRO.NEOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-17.20%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.72%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-17.20%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.78%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.45%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и MGRW.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеют волатильность 4.85% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGRO.NEOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.75%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.79%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.59%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.53%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.46%

0.00%