Сравнение FGRO.NEO с MGRW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).
FGRO.NEO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и MGRW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и MGRW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.98% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 0.63% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью 0.63%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
MGRW.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и MGRW.TO
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
MGRW.TO
Сравнение FGRO.NEO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | MGRW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.48 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и MGRW.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и MGRW.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MGRW.TO в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.88% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и MGRW.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и MGRW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -17.20% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -6.72% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -17.20% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.78% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.45% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.19% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и MGRW.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеют волатильность 4.85% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.75% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.79% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 11.59% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.53% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.46% | 0.00% |