Сравнение FGRO.NEO с FCMO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).
FGRO.NEO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и FCMO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FCMO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.98% | 17.00% | 13.47% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.94% | 14.07% | 26.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
FCMO.NEO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и FCMO.NEO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
FCMO.NEO
Сравнение FGRO.NEO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | FCMO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.26 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.45 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.08 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и FCMO.NEO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FCMO.NEO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и FCMO.NEO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FCMO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -21.77% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -13.90% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -5.35% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.12% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.97% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и FCMO.NEO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.84% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 14.74% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 24.21% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 20.68% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 20.68% | -10.22% |