PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FGRO.NEO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FCCM.NEO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.65

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.36

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.67

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

15.45

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.65

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

-0.10

+1.38

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FCCM.NEO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-67.22%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.36%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-16.59%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-16.76%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-53.20%

+50.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.94%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.18%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

12.86%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.93%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.35%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

30.53%

-20.07%