PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQMX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGQMX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FGQMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGQMX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQMX и PRCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		-0.15%9.53%9.11%10.67%-13.27%3.43%2.05%13.94%-2.68%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FGQMX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

FGQMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.28%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class A

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGQMX:
FGQMX с PHIYXFGQMX с SCHDFGQMX с HYDBFGQMX с FSKAXFGQMX с PIAMXFGQMX с CCLFXFGQMX с CWFIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FGQMX и PRCPX

FGQMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FGQMX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQMX
Ранг доходности на риск FGQMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQMX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQMXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.49

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

5.55

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.86

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

22.46

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQMX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQMX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQMX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQMXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.49

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между FGQMX и PRCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQMX и PRCPX

Дивидендная доходность FGQMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		5.70%6.14%5.81%5.13%3.68%3.83%4.44%4.82%0.85%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FGQMX и PRCPX

Максимальная просадка FGQMX за все время составила -22.40%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQMX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGQMXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-23.07%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.03%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-14.34%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.16%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.66%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQMX и PRCPX

Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FGQMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGQMXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.48%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.12%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

4.79%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.45%

+0.94%