PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGPMX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGPMX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		5.79%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, FGPMX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 0.68%.

FGPMX

1 день
8.12%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.79%
6 месяцев
29.40%
1 год
122.08%
3 года*
51.57%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEURXFGPMX с FEGOXFGPMX с FXAIXFGPMX с CEFFGPMX с FSENX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий FGPMX и USERX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Доходность на риск

FGPMX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGPMXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.52

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

3.25

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

11.87

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGPMX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGPMXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.57

Корреляция

Корреляция между FGPMX и USERX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и USERX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.14%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и USERX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGPMXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-97.74%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-32.20%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-43.45%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-44.95%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-75.17%

+57.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.81%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и USERX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGPMXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

17.11%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

37.36%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.03%

44.08%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

32.54%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

34.00%

-1.82%