PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGPMX с EPGFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, FGPMX returned 20.98%/yr vs 13.04%/yr for EPGFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGPMX charges 0.54%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGPMX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 4.25%.

FGPMX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.65%
С начала года
3.36%
6 месяцев
15.06%
1 год
77.05%
3 года*
52.86%
5 лет*
20.98%
10 лет*
—

EPGFX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.25%
6 месяцев
10.31%
1 год
59.78%
3 года*
34.38%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGPMX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		3.36%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		4.25%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%4.34%

Correlation

The correlation between FGPMX and EPGFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between FGPMX and EPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FKRCXFGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с OCMGXFGPMX с FEURX
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC

Доходность на риск

FGPMX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGPMXEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.59

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.95

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.13

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

5.93

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGPMX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGPMXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и EPGFX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGPMXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-56.70%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-28.88%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-28.88%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-47.20%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.22%

-20.50%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-22.03%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

10.34%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и EPGFX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGPMXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

12.94%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

31.94%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

38.65%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

32.52%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

32.42%

-0.02%

Сравнение комиссий FGPMX и EPGFX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и EPGFX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности EPGFX в 6.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.58%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.36%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGPMX and EPGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGPMX has higher volatility (14.05%) compared to EPGFX (12.94%). In terms of maximum drawdown, FGPMX dropped -48.71% vs EPGFX's -56.70%.

FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGPMX и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор