PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGOMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOMX с LZEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FGOMX returned 8.27%/yr vs 13.90%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGOMX charges 0.25%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGOMX показывает доходность 24.19%, а LZEMX немного выше – 24.35%.

FGOMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
16.85%
С начала года
24.19%
1 год
43.26%
3 года*
22.12%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
17.93%
С начала года
24.35%
1 год
44.35%
3 года*
25.99%
5 лет*
13.90%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOMX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		24.19%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		24.35%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-3.33%

Correlation

The correlation between FGOMX and LZEMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between FGOMX and LZEMX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с FSAMXFGOMX с VFINXFGOMX с VXUS
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с PZVEXLZEMX с FCNTXLZEMX с LZIEXLZEMX с EEM

Доходность на риск

FGOMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGOMXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.08

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.93

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.29

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

14.76

-1.08

FGOMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и LZEMX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и LZEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-60.08%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-10.42%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-14.27%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.80%

-29.13%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-2.06%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-16.58%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и LZEMX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

5.17%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

12.61%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

14.52%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

14.56%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

16.34%

+3.38%

Сравнение комиссий FGOMX и LZEMX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и LZEMX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности LZEMX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		6.71%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.65%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FGOMX and LZEMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGOMX has higher volatility (9.62%) compared to LZEMX (5.17%). In terms of maximum drawdown, FGOMX dropped -40.14% vs LZEMX's -60.08%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOMX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор