Сравнение FGOMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGOMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 5.03% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -0.19% | 22.10% | 22.25% | -4.83% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -8.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
FGOMX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOMX и FSKAX
FGOMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGOMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGOMX
FSKAX
Сравнение FGOMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.98 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.49 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.50 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 7.20 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.98 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FGOMX и FSKAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOMX и FSKAX
Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 2.06% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGOMX и FSKAX
Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -35.01% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.42% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.39% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.20% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -4.05% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOMX и FSKAX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.52% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 9.85% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.69% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.42% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.44% | +0.72% |