PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOMX с FPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGOMX returned 8.76%/yr vs 7.64%/yr for FPADX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FGOMX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 28.80%.

FGOMX

1 день
-1.22%
1 месяц
8.63%
С начала года
32.10%
6 месяцев
35.22%
1 год
61.07%
3 года*
26.67%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

FPADX

1 день
-0.96%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.80%
6 месяцев
31.68%
1 год
55.65%
3 года*
24.57%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOMX и FPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		32.10%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		28.80%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-2.63%

Correlation

The correlation between FGOMX and FPADX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between FGOMX and FPADX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с FSAMXFGOMX с VFINXFGOMX с VXUS
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

FGOMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.17
3.24

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
4.12

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.60

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

4.34

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.00

17.23

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 4.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

3.24

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и FPADX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.16%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.28%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-16.09%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-37.00%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.96%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-13.26%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.34%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и FPADX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 7.56% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

15.44%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.83%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.11%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.82%

+1.49%

Сравнение комиссий FGOMX и FPADX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и FPADX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FPADX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		1.64%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.83%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FGOMX and FPADX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (7.71%) compared to FGOMX (7.56%). In terms of maximum drawdown, FGOMX dropped -40.14% vs FPADX's -39.16%.

FGOMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOMX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор