Сравнение FGOMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 5.03% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -0.19% | 22.10% | 22.25% | -4.83% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.
FGOMX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOMX и EFEIX
FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
FGOMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
FGOMX
EFEIX
Сравнение FGOMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.20 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.62 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.24 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 4.25 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.20 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FGOMX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOMX и EFEIX
Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 2.06% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок FGOMX и EFEIX
Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -40.50% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.62% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -20.83% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -9.90% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -12.38% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.38% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOMX и EFEIX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 6.55% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 8.95% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 12.38% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.72% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 10.94% | +8.22% |