PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		6.09%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%.

FGOMX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.09%
6 месяцев
9.84%
1 год
36.74%
3 года*
17.92%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPY
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий FGOMX и COBYX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.59

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.89

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.30

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

3.87

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.59

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между FGOMX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и COBYX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности COBYX в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.04%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и COBYX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-34.18%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.95%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-17.10%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.33%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-6.86%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и COBYX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.80%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

8.46%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

14.51%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.98%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

13.55%

+5.61%