Сравнение FGOMX с CEMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и CEMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund	6.09%	34.20%	7.88%	12.23%	-22.45%	-0.19%	22.10%	22.25%	-4.83%
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	10.31%	31.39%	9.51%	26.45%	-16.15%	6.74%	8.70%	19.75%	-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 10.31%.

FGOMX

1 день: 1.02%

1 месяц: -2.37%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 9.84%

1 год: 36.74%

3 года*: 17.92%

5 лет*: 4.88%

10 лет*: —

CEMFX

1 день: 3.00%

1 месяц: -4.10%

С начала года: 10.31%

6 месяцев: 14.10%

1 год: 42.11%

3 года*: 22.82%

5 лет*: 11.19%

10 лет*: 9.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Название символа

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с FGOMX:

FGOMX с FERGX FGOMX с VWO FGOMX с FEMKX FGOMX с EEM FGOMX с VXUS FGOMX с FSAMX FGOMX с SPY

Часто сравнивают с CEMFX:

CEMFX с FTEC CEMFX с KNG CEMFX с STAG CEMFX с ZEM.TO CEMFX с FHKCX CEMFX с GQGIX CEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий FGOMX и CEMFX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

FGOMX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGOMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGOMX	CEMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	2.57	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.98	3.23	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.49	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	3.45	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.75	12.55	-1.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGOMX	CEMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	2.57	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.79	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.48	0.00

Корреляция

Корреляция между FGOMX и CEMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и CEMFX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CEMFX в 1.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund	2.04%	2.17%	2.40%	2.83%	2.42%	4.63%	0.73%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	1.97%	1.72%	3.31%	4.68%	1.26%	2.62%	2.13%	4.16%	2.26%	3.59%	3.65%	4.60%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и CEMFX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGOMX	CEMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.14%	-39.30%	-0.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.77%	-12.41%	-0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.04%	-28.13%	-9.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.00%	-9.52%	+0.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.59%	-9.69%	-3.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.64%	3.41%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и CEMFX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGOMX	CEMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.97%	6.99%	+1.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.29%	12.67%	+0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.30%	16.59%	+3.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.44%	14.15%	+3.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.16%	14.95%	+4.21%

Сравнение FGOMX с CEMFX

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и CEMFX

Сравнение доходности по годам FGOMX и CEMFX

Доходность по периодам

FGOMX

CEMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGOMX и CEMFX

Доходность на риск

FGOMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

FGOMX

CEMFX

Сравнение FGOMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGOMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и CEMFX

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и CEMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и CEMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)