PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FGNSX и USMSX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.63

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

6.49

-5.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

3.18

-1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

6.48

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

33.64

-30.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.63

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.39

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.86

-0.80

Корреляция

Корреляция между FGNSX и USMSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и USMSX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и USMSX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-2.09%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-0.40%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-2.03%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.30%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.22%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.08%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и USMSX

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеют волатильность 0.23% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.22%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

0.40%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

0.69%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

0.70%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

0.74%

+0.92%