Сравнение FGNSX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGNSX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGNSX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%.
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGNSX и FXIEX
И FGNSX, и FXIEX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGNSX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
FGNSX
FXIEX
Сравнение FGNSX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGNSX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.61 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGNSX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.37 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FGNSX и FXIEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGNSX и FXIEX
Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок FGNSX и FXIEX
Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGNSX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -15.25% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.11% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.35% | -15.25% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.01% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.92% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.84% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGNSX и FXIEX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGNSX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.07% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 2.33% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 5.73% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 4.30% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 4.07% | -2.41% |