PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLS.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGLS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - FGLS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGLS.L returned 11.88%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGLS.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.L показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

FGLS.L

1 день
0.16%
1 месяц
4.39%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.07%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		9.11%10.06%19.92%17.58%-9.61%23.93%12.54%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%6.92%

Correlation

The correlation between FGLS.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FGLS.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGLS.L и ISWD.L

Секторы
FGLS.L
ISWD.L

Технологии

31.2%
42.8%

Финансовые услуги

16.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.4%

Промышленность

9.6%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Здравоохранение

9.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

2.9%
11.6%

Сырьевые материалы

2.8%
9.6%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.1%

Технологии

FGLS.L
31.2%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

FGLS.L
16.7%
ISWD.L
0.0%

Коммуникационные услуги

FGLS.L
10.8%
ISWD.L
0.4%

Промышленность

FGLS.L
9.6%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

FGLS.L
9.2%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

FGLS.L
9.0%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

FGLS.L
4.5%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

FGLS.L
2.9%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

FGLS.L
2.8%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

FGLS.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

FGLS.L
1.7%
ISWD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FGLS.L:
FGLS.L с FUSS.LFGLS.L с FGQD.LFGLS.L с FEMQ.LFGLS.L с FEMD.LFGLS.L с FSMP.LFGLS.L с FEUR.LFGLS.L с FUSA.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

FGLS.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLS.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.40

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.58

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.98

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

23.95

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLS.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLS.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.40

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FGLS.L и ISWD.L

Максимальная просадка FGLS.L за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-31.52%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-5.51%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-21.00%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-21.00%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.60%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.64%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.41%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.32%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.27%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

14.33%

-0.59%

Сравнение комиссий FGLS.L и ISWD.L

FGLS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.L и ISWD.L

FGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGLS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGLS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

FGLS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FGLS.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор