PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLS.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLS.L и FUSA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
-4.09%10.06%19.92%17.58%-9.61%23.93%12.54%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
-0.53%8.02%20.04%12.14%0.13%27.42%9.76%
Разные валюты инструментов

FGLS.L торгуется в GBP, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.L показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FUSA.L с доходностью -2.35%.


FGLS.L

1 день
0.72%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.82%
1 год
12.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.97%
1 год
12.48%
3 года*
11.80%
5 лет*
11.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Сравнение комиссий FGLS.L и FUSA.L

FGLS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.


Доходность на риск

FGLS.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLS.LFUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.23

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.00

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.44

-2.37

FGLS.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSA.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLS.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Корреляция

Корреляция между FGLS.L и FUSA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.L и FUSA.L

Ни FGLS.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGLS.L и FUSA.L

Максимальная просадка FGLS.L за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.L и FUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLS.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-35.84%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.95%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-19.37%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.59%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.32%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.02%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.L и FUSA.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLS.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.75%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.93%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.65%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.28%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.03%

-3.22%