PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.L с FUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLS.L и FUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLS.L и FUSS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
-4.09%10.06%19.92%17.58%-9.61%23.93%12.54%
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
-3.49%9.84%28.34%22.30%-11.83%28.45%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.L показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FUSS.L с доходностью -3.49%.


FGLS.L

1 день
0.72%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.82%
1 год
12.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*

FUSS.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.20%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGLS.L и FUSS.L

FGLS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSS.L в 0.30%.


Доходность на риск

FGLS.L vs. FUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FUSS.L
Ранг доходности на риск FUSS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.L c FUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLS.LFUSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.95

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.58

-1.51

FGLS.L vs. FUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSS.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.L и FUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLS.LFUSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.08

Корреляция

Корреляция между FGLS.L и FUSS.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.L и FUSS.L

Ни FGLS.L, ни FUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGLS.L и FUSS.L

Максимальная просадка FGLS.L за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки FUSS.L в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.L и FUSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLS.LFUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-22.18%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.84%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-22.18%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.64%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.70%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.44%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.L и FUSS.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) имеют волатильность 3.96% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLS.LFUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.82%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.96%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.43%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.89%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

15.30%

-1.49%