PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLR.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGLR.DE returned 11.73%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

FGLR.DE

1 день
0.13%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и UETW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		9.94%5.43%24.62%20.29%-14.52%32.48%11.79%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%11.59%

Correlation

The correlation between FGLR.DE and UETW.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.98

The correlation between FGLR.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с EFVFGLR.DE с ACWL.LFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEUR.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

FGLR.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.02

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.67

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

14.61

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.85

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и UETW.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLR.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-33.72%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.47%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-21.30%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.30%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.30%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.63%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.63%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и UETW.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеют волатильность 2.51% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLR.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.63%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

10.97%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.03%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

16.11%

-1.72%

Сравнение комиссий FGLR.DE и UETW.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и UETW.DE

Ни FGLR.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FGLR.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for FGLR.DE.

FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор