Сравнение FGLR.DE с IUSD.DE
FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGLR.DE returned 11.73%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности FGLR.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
FGLR.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам FGLR.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | 9.94% | 5.43% | 24.62% | 20.29% | -14.52% | 32.48% | 11.79% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 0.62% |
Correlation
The correlation between FGLR.DE and IUSD.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.53 |
Over the past year, FGLR.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLR.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
FGLR.DE
IUSD.DE
Сравнение FGLR.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLR.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 7.08 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 22.57 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLR.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FGLR.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLR.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -23.82% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -4.81% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -22.97% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -22.97% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.49% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.61% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.51% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLR.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 2.51%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLR.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.98% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.09% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.41% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 23.09% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.93% | -2.54% |
Сравнение комиссий FGLR.DE и IUSD.DE
FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLR.DE и IUSD.DE
FGLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
FGLR.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGLR.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGLR.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор