PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLR.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGLR.DE returned 11.73%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

FGLR.DE

1 день
0.13%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		9.94%5.43%24.62%20.29%-14.52%32.48%11.79%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%15.28%

Correlation

The correlation between FGLR.DE and F50A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between FGLR.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с EFVFGLR.DE с ACWL.LFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEUR.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

FGLR.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.05

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.66

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

14.61

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и F50A.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLR.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-32.88%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.62%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-21.49%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.49%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.39%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.72%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и F50A.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 2.51% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLR.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.95%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.18%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.60%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

17.70%

-3.31%

Сравнение комиссий FGLR.DE и F50A.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и F50A.DE

Ни FGLR.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FGLR.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FGLR.DE.

FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор