Сравнение FGKPX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGKPX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGKPX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 0.61% | 12.56% | 5.96% | 15.28% | -12.98% | 10.75% | 5.22% | 3.48% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
FGKPX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGKPX и FSKAX
FGKPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGKPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGKPX
FSKAX
Сравнение FGKPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGKPX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.50 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.20 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGKPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FGKPX и FSKAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKPX и FSKAX
Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 7.70% | 7.75% | 5.07% | 2.91% | 1.88% | 2.30% | 1.77% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGKPX и FSKAX
Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGKPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -35.01% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.42% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.39% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -6.20% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.05% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.60% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKPX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGKPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.52% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.85% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 18.69% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 17.42% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 18.44% | -5.97% |