PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и FEMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий FGKPX и FEMSX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.08

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.68

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.89

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

11.41

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEMSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.08

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGKPX и FEMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и FEMSX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и FEMSX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-44.16%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-13.42%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-41.64%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-10.35%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-13.52%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.40%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

10.41%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

14.73%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

19.16%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

18.65%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

19.13%

-6.66%