PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKMX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKMX с PRMTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGKMX (Fidelity Advisor Communication Services Class Z) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGKMX returned 12.10%/yr vs 4.75%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGKMX charges 0.62%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности FGKMX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKMX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.73%.

FGKMX

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.03%
С начала года
5.05%
6 месяцев
4.45%
1 год
26.80%
3 года*
30.82%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

PRMTX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-3.57%
3 года*
21.19%
5 лет*
4.75%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKMX и PRMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		5.05%36.91%33.04%57.12%-38.20%16.12%35.66%33.34%-7.39%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.73%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-6.64%

Correlation

The correlation between FGKMX and PRMTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between FGKMX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class Z

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с FGKMX:
FGKMX с MOGLXFGKMX с FGHMXFGKMX с RYMIXFGKMX с FGJMXFGKMX с FBMPXFGKMX с FWRLXFGKMX с FGEMX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

FGKMX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKMX
Ранг доходности на риск FGKMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGKMXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.26

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.26

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.23

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

-0.54

+6.38

FGKMX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKMX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKMX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGKMX и PRMTX

Максимальная просадка FGKMX за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKMX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKMXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-66.30%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-17.29%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-20.69%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-47.17%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.49%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-13.93%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

7.43%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKMX и PRMTX

Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 6.59% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKMXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.81%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.43%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.65%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

21.69%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

20.94%

+3.01%

Сравнение комиссий FGKMX и PRMTX

FGKMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKMX и PRMTX

Дивидендная доходность FGKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности PRMTX в 25.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		12.82%7.92%4.85%0.00%0.00%5.92%3.73%35.55%8.88%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.67%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FGKMX and PRMTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (6.81%) compared to FGKMX (6.59%). In terms of maximum drawdown, FGKMX dropped -47.32% vs PRMTX's -66.30%.

FGKMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKMX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор