PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FOSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKFX с FOSKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and FOSKX (Fidelity Overseas Fund Class K) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FOSKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGKFX returned 17.78%/yr vs 5.61%/yr for FOSKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for FOSKX.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FOSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у FOSKX с доходностью 5.07%.

FGKFX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.66%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.97%
1 год
51.36%
3 года*
32.80%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—

FOSKX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.12%
С начала года
5.07%
6 месяцев
6.75%
1 год
7.62%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и FOSKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		24.57%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		5.07%20.90%5.28%20.70%-24.71%19.43%15.55%10.90%

Correlation

The correlation between FGKFX and FOSKX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between FGKFX and FOSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Overseas Fund Class K

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG
Часто сравнивают с FOSKX:
FOSKX с FDIKXFOSKX с FCNTXFOSKX с FSPSXFOSKX с CAIBXFOSKX с VWOFOSKX с QQQFOSKX с FTIHX

Доходность на риск

FGKFX vs. FOSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FOSKX
Ранг доходности на риск FOSKX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSKX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSKX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSKX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FOSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.49

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.82

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

0.67

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

2.37

+16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FOSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FOSKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FOSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFOSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.49

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.25

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FOSKX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FOSKX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FOSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKFXFOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-59.28%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.35%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-13.91%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-36.45%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.69%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-14.37%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.47%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FOSKX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKFXFOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.90%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.26%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

16.73%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

17.74%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

17.24%

+8.50%

Сравнение комиссий FGKFX и FOSKX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOSKX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FOSKX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		4.72%4.96%1.84%1.13%0.88%4.64%0.62%1.44%6.08%0.06%2.09%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FGKFX and FOSKX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOSKX has higher volatility (5.90%) compared to FGKFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs FOSKX's -59.28%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FOSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор