PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJMX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJMX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGJMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGJMX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJMX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		-7.55%37.24%35.98%56.89%-38.29%15.96%35.51%33.18%-7.40%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGJMX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGJMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-4.05%
1 год
32.39%
3 года*
30.72%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGJMX:
FGJMX с PRMTXFGJMX с FGHMXFGJMX с MOGLXFGJMX с FGKMXFGJMX с FBMPXFGJMX с FWRLXFGJMX с GABTX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGJMX и FZROX

FGJMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGJMX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJMX
Ранг доходности на риск FGJMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJMX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGJMXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.51

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.28

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGJMX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJMX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJMXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGJMX и FZROX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJMX и FZROX

Дивидендная доходность FGJMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		9.02%8.34%7.12%0.00%0.00%5.92%3.74%35.50%8.87%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGJMX и FZROX

Максимальная просадка FGJMX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJMXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-34.96%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-12.44%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-25.12%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-6.16%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.61%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.58%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJMX и FZROX

Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FGJMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJMXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.52%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.81%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

18.68%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

17.45%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

20.28%

+3.79%