PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJMX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJMX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FGJMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJMX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJMX и FTIHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		-7.55%37.24%35.98%56.89%-38.29%15.96%35.51%33.18%-7.40%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, FGJMX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FGJMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-4.05%
1 год
32.39%
3 года*
30.72%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class I

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FGJMX:
FGJMX с PRMTXFGJMX с FGKMXFGJMX с FGHMXFGJMX с MOGLXFGJMX с FBMPXFGJMX с FWRLXFGJMX с GABTX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FGJMX и FTIHX

FGJMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FGJMX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJMX
Ранг доходности на риск FGJMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJMX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGJMXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.74

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.32

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.38

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

9.30

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGJMX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJMX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJMXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между FGJMX и FTIHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJMX и FTIHX

Дивидендная доходность FGJMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		9.02%8.34%7.12%0.00%0.00%5.92%3.74%35.50%8.87%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FGJMX и FTIHX

Максимальная просадка FGJMX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJMXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-35.75%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-11.25%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-29.99%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-8.61%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.31%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.88%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJMX и FTIHX

Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FGJMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJMXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.78%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.04%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

16.05%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

15.09%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

16.02%

+8.05%