PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGJEX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FGJEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FGJEX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, FGJEX returned 23.50% vs 28.99% for FXAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGJEX charges 0.46%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.

FGJEX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.23%
1 год
23.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGJEX и FXAIX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		7.66%24.15%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%24.89%

Correlation

The correlation between FGJEX and FXAIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between FGJEX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FGJEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGJEXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.52

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.42

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.36

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

15.70

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGJEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJEX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.82

+1.99

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и FXAIX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGJEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-33.79%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.89%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.79%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) составляет 2.38%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FGJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGJEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.83%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.97%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.86%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

16.91%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

18.07%

-7.23%

Сравнение комиссий FGJEX и FXAIX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и FXAIX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.18%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FGJEX and FXAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FGJEX dropped -8.32% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGJEX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор