PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJEX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJEX и FXAIX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FGJEX и FXAIX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FGJEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGJEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.76

+1.58

Корреляция

Корреляция между FGJEX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и FXAIX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и FXAIX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-33.79%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.23%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-3.83%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и FXAIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

18.32%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.92%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

18.05%

-6.97%