PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIYX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

FGIYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 16 дек. 2007 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIYX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		10.40%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции FGIYX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 9.62% против 5.96% соответственно.

FGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.71%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
21.49%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.62%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с BNFGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с NFLYFGIYX с AQGIXFGIYX с RYVIXFGIYX с VENAX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий FGIYX и PSPFX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

FGIYX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIYXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.99

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.24

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.05

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

7.49

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIYX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PSPFX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIYXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.99

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.30

Корреляция

Корреляция между FGIYX и PSPFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и PSPFX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		9.31%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и PSPFX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIYXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-79.09%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-35.93%

+27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-39.15%

+18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-56.80%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-37.57%

+34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-42.65%

+35.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.01%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и PSPFX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 4.14%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIYXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

30.87%

-26.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

38.04%

-31.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

37.66%

-25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

25.59%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

23.13%

-7.82%