PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIYX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

FGIYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 16 дек. 2007 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIYX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		10.40%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.02%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

FGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.71%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
21.49%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.62%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с BNFGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с NFLYFGIYX с AQGIXFGIYX с RYVIXFGIYX с VENAX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий FGIYX и GRHIX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

FGIYX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIYXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.12

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.48

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

5.65

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

20.93

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIYX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIYXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.12

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGIYX и GRHIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и GRHIX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		9.31%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и GRHIX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIYXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-70.61%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.02%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-31.47%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-18.48%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.34%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и GRHIX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 4.14%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIYXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

8.04%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

20.99%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

29.26%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

29.52%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

29.67%

-14.36%