PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIYX с FASEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).

FGIYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 16 дек. 2007 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIYX и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		10.40%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		5.31%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у FASEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции FGIYX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.18% соответственно.

FGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.71%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
21.49%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.62%

FASEX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.24%
1 год
19.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с BNFGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с NFLYFGIYX с AQGIXFGIYX с RYVIXFGIYX с VENAX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX

Сравнение комиссий FGIYX и FASEX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

FGIYX vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIYXFASEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.58

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.37

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

6.16

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIYX vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FASEX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIYXFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между FGIYX и FASEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и FASEX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности FASEX в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		9.31%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		13.93%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и FASEX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и FASEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIYXFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-55.57%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-13.62%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.26%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-44.56%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-8.97%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.02%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 4.14%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIYXFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.98%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

10.16%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

18.85%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

18.08%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

20.18%

-4.87%