PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIPX с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIPX с VRVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGIPX returned 13.12%/yr vs 11.31%/yr for VRVIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FGIPX charges 0.77%/yr vs 0.07%/yr for VRVIX.

Доходность

Сравнение доходности FGIPX и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIPX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у VRVIX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции FGIPX превзошли акции VRVIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.31% соответственно.

FGIPX

1 день
0.92%
1 месяц
7.15%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.61%
1 год
44.81%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.57%
10 лет*
13.12%

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIPX и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.05%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%

Correlation

The correlation between FGIPX and VRVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.95

The correlation between FGIPX and VRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV

Доходность на риск

FGIPX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIPX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIPXVRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
2.70

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.81

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

4.29

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

17.97

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIPX vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа VRVIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIPX и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIPXVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.70

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FGIPX и VRVIX

Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и VRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIPXVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-38.29%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.80%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-16.00%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-19.06%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-38.29%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.92%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.62%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIPX и VRVIX

Текущая волатильность для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FGIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIPXVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.06%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.18%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

10.82%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.84%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.35%

-0.23%

Сравнение комиссий FGIPX и VRVIX

FGIPX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIPX и VRVIX

Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VRVIX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		10.00%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

FGIPX and VRVIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to FGIPX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FGIPX dropped -37.32% vs VRVIX's -38.29%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIPX и VRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор