PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с TILVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		5.10%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.28% соответственно.

FGINX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
5.10%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.00%
10 лет*
12.23%

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с VWNAXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VVOAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий FGINX и TILVX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FGINX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.05

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.52

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.48

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

6.93

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между FGINX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и TILVX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.81%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и TILVX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-60.05%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.94%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-19.00%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-40.15%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.30%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.32%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и TILVX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.06%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.34%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.74%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.81%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.65%

-0.62%