Сравнение FGINX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FGINX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGINX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.60% соответственно.
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGINX и AUXFX
FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
FGINX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
FGINX
AUXFX
Сравнение FGINX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGINX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.00 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.45 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.62 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 6.96 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGINX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.00 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGINX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGINX и AUXFX
Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FGINX и AUXFX
Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGINX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -39.82% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.19% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -15.73% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.69% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.90% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.44% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.90% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGINX и AUXFX
Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGINX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.37% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 6.55% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 12.14% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.22% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.20% | +1.84% |