PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGILX с FIQOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGILX returned 11.62%/yr vs 16.04%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGILX charges 1.02%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 24.23%.

FGILX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.54%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.68%

FIQOX

1 день
0.35%
1 месяц
6.11%
С начала года
24.23%
6 месяцев
23.22%
1 год
42.77%
3 года*
31.96%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGILX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		10.25%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-8.63%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		24.23%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between FGILX and FIQOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between FGILX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с OBIOXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с SCHD
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

FGILX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGILXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.36

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.08

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.75

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

15.90

-3.49

FGILX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FIQOX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGILXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-33.64%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.74%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.59%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-33.64%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.81%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.76%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FIQOX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGILXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.74%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

15.12%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

18.68%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

20.26%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

21.26%

-6.65%

Сравнение комиссий FGILX и FIQOX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FIQOX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FIQOX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.84%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.34%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGILX and FIQOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (7.74%) compared to FGILX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор