Сравнение FGIAX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIAX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.35% соответственно.
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIAX и NELIX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
FGIAX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
FGIAX
NELIX
Сравнение FGIAX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIAX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.55 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.47 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 6.44 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIAX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FGIAX и NELIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и NELIX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и NELIX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIAX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -28.72% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.92% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -19.30% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | -28.72% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.12% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -4.75% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.03% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и NELIX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеют волатильность 4.15% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIAX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.61% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.67% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.71% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.73% | +1.44% |