PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIAX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIAX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у GIDGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям GIDGX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.89% соответственно.

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEX

Сравнение комиссий FGIAX и GIDGX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

FGIAX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.74

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.37

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

6.79

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между FGIAX и GIDGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и GIDGX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и GIDGX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIAXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-31.63%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.90%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-20.39%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-31.63%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.81%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.90%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и GIDGX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 4.15%, в то время как у Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIAXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.00%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.79%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.14%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

12.96%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

14.16%

+1.01%